Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

 


 


 


 


 




корреляции между
...

(43)
Если все общности одинаковые, то из соотношения (43) вытекает (42). При заданной средней общности (или среднем коэффициенте корреляции) коэффициент надежности будет больше, когда ...

Регрессионный анализ
Первый критерий сводится к нахождению оценки (F) значения фактора (F), доставляющей максимум коэффициента корре-
ляции между F и F. В другом представлении эт...

Критерий наименьших квадратов
В однофакторной модели каждая переменная считается взвешенной суммой общих и характерных факторов:
X3 = b3F + d3u3.
Предположим, что вместо F ...

л
F = XU-zB{B'U~2B)-i (51)
где U-2 — диагональная матрица характерностей. Наличие 11~2 может рассматриваться как результат взвешивания.
НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ФАКТОРОВ И ДОПО...

Эти обстоятельства послужили мотивом появления четвертого критерия для шкалирования, введенного Андерсеном и Рубином (Anderson, Rubin, 1956). Критерий Андерсена — Рубина является модификацие...

лы используются совместно с какими-то новыми, внешними* переменными, некоторые методы являются более предпочтительными. Так, он показывает, что шкалирование с помощью регрессионного анализа ...

Правомерность применения неполных факторных шкал определяется тем, насколько хорошо выполняются отмеченные пред-
* Внешние переменные — переменные, которые не использовались при провед...

Сделаем несколько замечаний по поводу шкал, соответствующих главным компонентам. Как уже отмечалось, принцип глав-
ных компонент отличается от принципа введения факторной модели. Поэто...

0


0,669


0,448




х*


0


0,635


0,404
...

Не обязательно. Многие переменные, такие, как меры отношений и мнений в социологии, различные переменные при обработке результатов тестирования, не имеют точно определенной метрической основ...

В некотором смысле — да. Переменные, принимающие ограниченный набор значений, строго говоря, несовместимы с факторной моделью. Если предположить, что наблюдаемые переменные представляют собо...

или 0,7. При переходе от непрерывных переменных к дихотомическим переменным корреляции уменьшаются. При этом на величину уменьшения влияет выбор точек деления. Если корреляции не очень велик...

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЛИБО КОВАРИАЦИОННЫХ МАТРИЦ
а) Имеет ли значение, какую матрицу использовать — ковариационную или корреляционную?
* Подход на основе множественного ан...

в) Что делать, если задача состоит в сравнении факторных структур для различных выборок, и переменные измеряются в неодинаковых единицах?
Один из методов заключается в нормировке ...

б) Что означают собственные значения, связанные с факторами, полученными после вращения? Какова роль доли дисперсии, воспроизводимой каким-либо из этих факторов?
Собственные значе...

По-видимому, нет. Большинство публикаций требует определенной технической подготовки. Вот наиболее простые работы: (Rummel, 1967; Schuessler, 1971; Cattell, 1952; Comrey, 1973; Fruchter, 195...

BOCK,R.D. and R.E. BARGMANN(1966) "Analysis of covariance structure." Psycho-metrika 31:507-534.
BOCK, R.D. and M. LIEBERMAN (1970) "Fitting a response model for N dicho...

transformation methods." Psychometrika 39:429-444. HARMAN, H.H. (1976) Modern Factor Analysis. Chicago: University of Chicago Press. HARMAN, H.H. (in press) "Minres method of facto...

JENNRICH, R.I. (1970) "Orthogonal Rotation Algorithms." Psychometrika 35:229-235.
JENNRICH, R.I. (1974) "Simplified formulae in standard errors in maximum likelihood fac...