Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

п 4 " 2

1 = 1 i=l

Заметим при этом, что выражение

" 2

где суммирование происходит по номеру параметра i, не является константой. Общая мера простоты задается критерием

Г П 4 Г П 2

Г J =1 г 3=1 j = 1 г = 1

з=1

известным под названием критерия варимакс. Обычно нормированные факторные нагрузки применяют, чтобы избавиться от нежелательного влияния на результат вращения переменных с большой общностью, т. е. в выражении (24) квадраты нагрузок Ьг]2 заменяются на £>гз2//гг2, а четвертые степени Ьг]*—на £>г///гг4.

В 6 представлены результаты применения методов квартимакс и варимакс (с нормированием) к одним и тем же данным. Отметим, что, хотя, алгоритмически метод квартимакс проще, чем варимакс, последний дает лучшее разделение факторов. Эксперименты, проведенные Кайзером (Kaiser, 1958), пока-

я2

6

Результаты вращений по методам варимакс и квартимакс, применяемых к факторной матрице в 41







Переменная





Метод вращения варимакс





Метод вращения квартимакс









Л





F,





Pi





 









Xi





1

0,787





0,167





0,793





*

0,133









х2





0,730





0,170