Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Для того чтобы показать степень неопределенности, или степень ожидаемой «надежности» факторного шкалирования, в 11 представлены значения коэффициентов «надежности» для некоторых типичных значений общностей при различном числе переменных. Отметим, что при возрастании числа переменных для фиксированного значения общности (факторных нагрузок или корреляций) надежность возрастает. Кроме того, даже при весьма высокой факторной нагрузке (скажем, 0,8) надежность все же относительно низкая, если число переменных мало.

Следует иметь в виду, что при факторном шкалировании часто используют оценку F в стандартном виде — с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Разумеется, принципиального значения это обстоятельство не имеет.

Неодинаковые факторные нагрузки

До сих пор мы ограничивались не только одинаковыми факторными нагрузками в однофакторной модели, но и брали лишь данные без ошибок. Теперь попробуем усложнить задачу.

Рассмотрим ситуацию, когда факторные нагрузки в однофакторной модели неодинаковы. Получаем корреляционную матрицу более общего вида. Если оценка фактора найдена в результате

Коэффициент надежности (корреляции между фактором, и его оценкой) для различных значений равных между собой факторных нагрузок и различного числа переменных1







Факторные нагрузки





0,4





0,5





0,6





0,7





0,8





0,9









Общность (ft2) или