Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Во-первых, в качестве целевой матрицы можно использовать

Целевая матрица, состоящая из нулей и единиц







 





Фактор









Перемен-





 





 









ная





1





2









 





1





0









х2





1





0









х3





1





0









X,





0





1









Xi





0





1









Xs





О





1







некоторые функции от ортого-  7

нального решения. Этот подход, известный под названием про-«акс-метода косоугольных вращений (Hendrickson, White, 1964), основан на том, что ортогональные вращения, как правило, близки к косоугольным. Сводя некоторые меньшие нагрузки к почти нулевым, можно получить пригодную для дальнейшего анализа целевую матрицу. Затем находятся косоугольные факторы, для которых расхождение вычислительной матрицы факторной структуры с целевой — минимально. В рамках данного метода существуют различные алгоритмы, основанные на целевой матрице факторной структуры, но мы не будем их описывать.

В-третьих, можно задать целевую матрицу, состоящую из нулей и единиц. Этот подход часто соответствует действительной степени информированности исследователя, когда ему известно только то, что некоторые нагрузки должны быть велики, а другие— малы. В 7 представлен пример такой целевой матрицы.