Финансовые риски, управление активами, инвестиции недвижимость, инвестиционная привлекательность, прямые инвестиции

Метод минимальных остатков (Harman, 1976) также является итерационной процедурой, основанной на том же принципе, что и метод главных факторов, причем с вычислительной точки зрения данный подход более эффективен. Для метода минимальных остатков при большом объеме выборки применим критерий хи-квадрат. Харман утверждает, что этот приближенный критерий независим от метода выделения факторов и может использоваться не только в алгоритме минимальных остатков. Критерий хи-

квадрат может быть применен для проверки окончания работы алгоритма (Harman, 1975; McDonald, 1975). Хотя этот критерий применяется для больших выборок, «ирония» заключается в том, что именно когда объем выборки велик, даже незначительная по величине сумма квадратов отклонений может быть статистически значима. Поэтому Харман предлагает рассматривать число факторов, получаемых с помошью критерия хи-квадрат, лишь как оценку сверху и выделять существенные, теоретически интерпретируемые факторы после анализа результа-тон вращения.

В 3 представлены результаты вычислений по итерационному методу главных факторов для исходных данных, взятых из 1.







Переменная





 





F,





А2









Хх