Другие новости по теме:
Комментарии (0) Управление капиталом
Торговая тактика определяет круг (тактических) вопросов, с которыми сталкивается трейдер в процессе работы на рынке Форекс. К ним относятся — выбор валюты, по которой будет открываться позиция, выбор момента входа в рынок и выхода из него, количество открываемых позиций, задействованная сумма средств по каждой позиции и пр.
Я уже писал выше, что тренировкой своей интуиции и шлифовкой качества входа в рынок была достигнута довольно большая вероятность правильного входа — 80%. Дальнейший тренинг не приводил к увеличению этого значения. Но ведь возможно эту вероятность приблизить к 100%. Все дело здесь в вероятностном характере рынка Форекс. Если событие А происходит с вероятностью 0.8, то вероятность того, что это событие не случится (А'), равна 0.2 (условие нормировки: А +А" =1). Если же у нас два таких независимых события А и В, то вероятность того, что хотя бы одно из событий случится, равна Ах В + Ах В' + А' * В = =1 — 0.2x0.2 = 0.96 (в нашем случае). При трех независимых событиях вероятность того, что хотя бы одно из них случится, равна 1 — 0.2 х 0.2 х хО.2 = 0.992.
Отсюда можно сделать вывод, что для эффективной работы на Фо-рексе необходимо входить в рынок по трем разным валютам. Тогда как минимум одна из открытых позиций окажется прибыльной, а две другие (в случае нежелательного развития события) необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или даже закрытия с небольшими убытками.
Другой аспект связан с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть как минимум в два раза больше минимальной суммы, разрешенной для работы тем брокерским домом, с которым вы сотрудничаете (к примеру, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $ 500000, то необходимо открывать позицию на сумму $ 1000000). Это связано с тем, что на сверхдинамичном рынке Форекс перемены происходят очень быстро. В связи с этим, если Вы работаете с « короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены ( как правило, сигналы осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть уровень стоп — лосса вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы (скажем осцилляторов) будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп — лосса. Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду, при этом уровень стоп — команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно, на уровне 0.618 от предыдущего движения).
Выбор валюты, по которой открывается позиция на рынке Форекс, осуществляется на основе комплексного технического анализа (см. раздел 1.9.2.1). Точно также осуществляется выбор момента входа в рынок или выхода из него, только в этом случае сам момент сделки отслеживается на 1 минутной развертке. Часто удается выигрывать несколько пипсов, если дать брокеру приказ «take profit* на получение прибыли в виде «лимитированного стоп — приказа» или приказа «по рыночной цене, если достигнута цена — лимит». В лимитированном стоп — приказе трейдер называет две котировки, первая из которых есть цена — стоп (только при достижении которой начинается рассмотрение возможности совершить сделку), а вторая — цена — лимит, по которой необходимо войти в рынок (купить или продать). Во втором случае, если курс достигает цены — лимита, то автоматически происходит вхождение в рынок (покупка или продажа согласно приказу трейдера) по существующей на данный момент рыночной цене, которая может и не совпадать с ценой — лимитом.
В заключение я бы хотел предложить Вам одну из моих тактических наработок (своего рода мое ноу-хау), которая дает неплохие результаты на внутридневных интервалах спот-рынка Форекс (см. раздел 1.9.2.1). Ежедневно около 9:00 московского времени на базе математической модели, включающей в себя все достижения в области прогнозирования движения цен (в том числе модели типа «вентилятор» (см. раздел 1.4.1.2), ценовых проекторов, показания осцилляторов Sstoch, RSI и mACD), рассчитываются коридоры изменения цен для каждого из шести основных валютных курсов USD/DEM, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, DEM/CHF, GBP/DEM. При этом производится расчет максимальных и минимальных значений указанных валют (т.е. получаются два коридора — коридор для значений High и коридор для значений Low) на период построения четырех баров Вашего рабочего диапазона. На временном диапазоне 300 минут такой прогноз (я его назвал «Экстраполяция коридоров цен» или сокращенно ЭКЦ) будет даваться на период с 9:00 текущего дня до 5:00 следующего дня, а на 60 минутном диапазоне — соответственно с 9:00 до 13:00 текущего дня (см. рис.59а,б). Ясно, что вычисленные уровни High и Low не являются уровнями сопротивления и поддержки в чистом виде. Рекомендую первый прогноз использовать,как предварительный, а по второму, более короткому по времени, входить в рынок или выходить из него. Хочу заметить, что вероятность совпадения прогнозов ЭКЦ с реальными движениями цен составляет около 82%. Причем:
1. курс выбранной валюты должен попасть как в коридор High так и в коридор Low, хотя бы однократно (ЭКЦ не прогнозирует повторного возвращения цены в коридор, в котором она уже раз побывала за выбранное время и вышла из него).
2. Вероятнее всего, что значение High будет близко к уровню «High среднее значение», а значение Low будет близко к уровню «Low среднее значение»; однако, возможно и незначительное пересечение ценой уровня «High минимальное значение» или границы «Low максимальное значение».
3. Вероятность того, что курс окажется значительно выше уровня «High максимальное значение» или «Low минимальное значение» невелика и составляет всего 18%. Если курс валюты пересек одну из данных границ как минимум двумя последовательными барами (их ценами закрытия), то это, как правило, свидетельствует о фундаментальных изменениях на валютном рынке. Поэтому (в зависимости от позиции, которую Вы занимаете на рынке), я рекомендую Вам поставить стоп-лосс на уровне «Low минимальное значение» или «High максимальное значение».